在期貨的世界里有一點(diǎn)是一個(gè)新手很難渡過的關(guān)，那就是持有盈利單子的定力，只要過了這一關(guān)才可以把利潤(rùn)盡最大可能的最大化，才能把虧損盡量的最小化。怎么說呢比如一段時(shí)間里，你一直在持有一個(gè)盈利的單子，必然就不會(huì)再去做其他諸如反向之類的單子了，你做的越少就必然錯(cuò)的越少，那就是把虧損盡可能的最小化了。

(資料圖片僅供參考)

“20%勝率就可以穩(wěn)定盈利甚至暴利，相反，80%勝率可能虧得褲衩都不?！?，為什么呢？

我們假設(shè)一下在連續(xù)10筆交易中，如果盈利2次，每次盈利8000元，虧損8次，每次虧損1000元，那么最終賬戶的表現(xiàn)是盈利16000-8000=8000元；相反，假如你賺了8次，一次賺了1000元，虧了2次，一次虧損8000元，你雖然勝率是80%，但最終賬戶的表現(xiàn)是虧損8000元，這就是為什么20%的勝率就可以穩(wěn)定盈利的原因了。

當(dāng)然，這是相對(duì)理想化的狀態(tài)，它反映了趨勢(shì)交易中低勝率依然可以穩(wěn)定盈利的邏輯。

要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，只有兩個(gè)渠道，要么靠勝率，要么靠盈虧比，即便靠勝率，也必須做到不產(chǎn)生大虧，在這個(gè)前提下，勝率通常很難大幅度提升，這就要求我們需要在勝率與盈虧比中做個(gè)平衡，這個(gè)平衡，我們把它叫做值博率，有時(shí)候，哪怕只有30%盈利的概率我也會(huì)下單，原因是整體盈虧比夠大，值博率高。

通過上述講解，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，一方面要截?cái)嗵潛p，另一方面還要讓利潤(rùn)奔騰。止損對(duì)于新手是一道砍，過了這道坎，真正讓大家迷茫和困惑的就是如何才能夠拿住盈利單，這是很多人可能花了幾年都還沒搞定的問題，無論你做的是日內(nèi)短線、隔夜波段還是長(zhǎng)線趨勢(shì)，拿住盈利單都是一項(xiàng)難以突破的瓶頸。

那么對(duì)于很多期貨朋友來說為什么拿不住呢？這里面主要包含了人性心理與技術(shù)兩個(gè)層面的東西。

心理方面主要是人性中偏向過早結(jié)束盈利頭寸，保住勝利果實(shí)的傾向，人都是有弱點(diǎn)的，期貨中涉及到人性弱點(diǎn)的時(shí)候大家往往會(huì)說是因?yàn)樽约骸疤澙?，太恐懼”，事?shí)上，貪婪與恐懼本身不是壞事，但大部分人把他反過來用了，該貪的時(shí)候(盈利的時(shí)候)恐懼了，該恐懼的時(shí)候(虧錢的時(shí)候)反而很貪婪。

要克服這個(gè)心里障礙不是一朝一夕的事，首先得知道拿住單子的必要性和重要意義，這也是我花了這么多篇幅來解釋為什么要拿住盈利單的原因。

當(dāng)你真正意識(shí)到拿住盈利單的重要意義之后，接下來就是要從內(nèi)心中去接受回撤，從心里上我們不要先入為主地把浮盈當(dāng)成你“賺到的錢”一旦你這么做了，你就沒法接受回撤，而接受回撤是拿住單子的必要前提，因?yàn)橼厔?shì)的展開總不是一蹴而就的，它可能一個(gè)臺(tái)階一個(gè)臺(tái)階的往上走，也可能三步兩回頭的向前推進(jìn)，但在我們做單時(shí)，具體行情會(huì)怎么走不是我們所能控制的，所以通常我們只需要控制好止損，剩下的交給市場(chǎng)，由市場(chǎng)來決定單子的去留，千萬不可提前主觀地為市場(chǎng)波動(dòng)規(guī)劃節(jié)奏，這個(gè)節(jié)奏由市場(chǎng)來決定，當(dāng)市場(chǎng)的節(jié)奏走出來之后，具體怎么做就會(huì)變得清晰了，這時(shí)就需要用到技術(shù)層面的東西了。

從技術(shù)層面來看，趨勢(shì)跟綜采用先右后左的離場(chǎng)手法最佳。右側(cè)關(guān)鍵要看你對(duì)行情的預(yù)期，大概拿多久先有個(gè)預(yù)期，然后根據(jù)這個(gè)預(yù)期去評(píng)估可以接受的回撤度，接下來就是判斷市場(chǎng)波動(dòng)節(jié)奏并確定跟蹤標(biāo)準(zhǔn)。如果行情節(jié)奏還在預(yù)期之內(nèi)同時(shí)達(dá)到了目標(biāo)位，可以左側(cè)直接走掉，如果出現(xiàn)明顯的左側(cè)信號(hào)也可以直接走掉，舉個(gè)例子：這是我兩個(gè)星期前帶小伙伴們嘗試做過的趨勢(shì)單，結(jié)果失敗了。

焦煤15分鐘走勢(shì)圖

上一幅圖是焦煤日線走勢(shì)圖，箭頭是我預(yù)期的行情，模式是日線級(jí)別破腳模式，下面這幅圖是15分鐘級(jí)別進(jìn)場(chǎng)圖，橢圓出進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)該說進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)非常精準(zhǔn)，用的是終結(jié)量模式搭配止損進(jìn)場(chǎng)法，止損很小，進(jìn)場(chǎng)后價(jià)格大幅下跌，如果是做短線，那么出場(chǎng)點(diǎn)很容易把握，因?yàn)樾〖?jí)別有個(gè)反身絕殺模式，這波走勢(shì)結(jié)構(gòu)跟上一波是背離的，可以說，接下來的反彈我是可以看出來的，80%以上的概率能看到接下來的反彈，但我沒有動(dòng)單子，直到最后浮盈幾乎回吐在橫線處砍倉(cāng)。那有人可能會(huì)問了，既然你能看出反彈為什么不在小級(jí)別反身處離場(chǎng)呢？理由很簡(jiǎn)單，我嘗試做的是日線級(jí)別的走勢(shì)，預(yù)期的是日線箭頭所示的行情，那至少我需要抗住15分鐘級(jí)別的反彈。如果預(yù)期15分鐘有反彈預(yù)期就離場(chǎng)那么這個(gè)單子根本不可能拿住。除非我一開始并沒有想做趨勢(shì)單，那么這就是一個(gè)完美的短線單。后來我在群里問伙伴們，大家都早就離場(chǎng)了。

從結(jié)果來看，他們都賺錢了，而我只留下一丁點(diǎn)浮盈幾乎是保本砍掉，我保本砍掉還是因?yàn)榉磸棔r(shí)量太大，不然我會(huì)選擇止損走掉，因?yàn)檫M(jìn)場(chǎng)后需要先反彈一波再創(chuàng)新低時(shí)才可以移動(dòng)止損，這就是移動(dòng)止損的ABC法則。

那么什么是移動(dòng)止損的ABC法則呢？ABC法則是指進(jìn)場(chǎng)后先等市場(chǎng)走出一波上漲回調(diào)后再次創(chuàng)出新高時(shí)才能移動(dòng)止損。舉個(gè)例子：

焦煤15分鐘走勢(shì)圖

焦煤3分鐘走勢(shì)圖

假如我們想捕捉焦煤日線級(jí)別的行情，并在15分鐘橢圓處進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)后先看15分鐘的ABC，但進(jìn)場(chǎng)后我們發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)并沒有走15分鐘的節(jié)奏，而是走了三分鐘節(jié)奏，于是當(dāng)3分鐘級(jí)別ABC走出來之后，在下圖橢圓處移動(dòng)止損到橫線處：

三分鐘移動(dòng)止損位

這個(gè)例子比較典型，因?yàn)槭袌?chǎng)走出的是三分鐘節(jié)奏，通常，市場(chǎng)越強(qiáng)勢(shì)，小級(jí)別的節(jié)奏就越小，進(jìn)場(chǎng)周期與移動(dòng)止損參考的周期就越小，反之就越大。通過這個(gè)圖大家可以可以看出，本來我們要用15分鐘級(jí)別的節(jié)奏去跟隨，但最終我們選擇了用三分鐘，這就是具體問題具體分析了。因?yàn)樗赡茏叱?分鐘節(jié)奏，10分鐘節(jié)奏，有人可能會(huì)問要是走的是小時(shí)級(jí)別節(jié)奏呢？這是不存在的，因?yàn)橐蹲降氖侨站€的行情。最多看15分鐘節(jié)奏即可，走小時(shí)節(jié)奏那就是周線級(jí)別趨勢(shì)的做法了，日線級(jí)別行情最多看15分鐘即可，周線最多看小時(shí)級(jí)別即可。如果市場(chǎng)走出1小時(shí)節(jié)奏，那么這個(gè)日線趨勢(shì)單必然已經(jīng)發(fā)出右側(cè)離場(chǎng)信號(hào)了。

在移動(dòng)止損過程中如何規(guī)避很多假信號(hào)呢？這個(gè)簡(jiǎn)單，當(dāng)ABC走出來之后節(jié)奏就容易確定了，先找到這個(gè)節(jié)奏，然后用節(jié)奏對(duì)應(yīng)的KD指標(biāo)就可以搞定。當(dāng)對(duì)應(yīng)節(jié)奏的KD指標(biāo)走到超賣區(qū)再移動(dòng)止損，不到超賣區(qū)不用管它，因?yàn)橐?，必然?huì)經(jīng)過超賣區(qū)，當(dāng)價(jià)格跌破3分鐘超賣區(qū)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)就右側(cè)離場(chǎng)，這樣就可以規(guī)避掉很多假信號(hào)。

橫線處跌破三分鐘超賣區(qū)離場(chǎng)

實(shí)際操作過程中采用的是先右后左，也就是說在右側(cè)信號(hào)發(fā)出之前出現(xiàn)一些明顯的左側(cè)信號(hào)可以提前走人，不用等右側(cè)信號(hào)，左側(cè)信號(hào)包括到達(dá)目標(biāo)位，高位加速，高位放量滯漲，大幅減倉(cāng)上漲等等。當(dāng)然，這個(gè)焦煤如果按照周線級(jí)別預(yù)期持倉(cāng)，按照右側(cè)信號(hào)至今都沒有離場(chǎng)信號(hào)，關(guān)于如何找到并確定市場(chǎng)波段節(jié)奏非常關(guān)鍵，為什么說這個(gè)焦煤是3分鐘而不是15分鐘節(jié)奏？大家思考下。

（文章來源：期貨日?qǐng)?bào)）

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